Создать временной ряд

Диалоговое окно используется для создания новых переменных, которые являются функциями существующих переменных, образующих временной ряд. Эти новые переменные полезны во многих процедурах анализа временных рядов.

По умолчанию имя новой переменной создается следующим образом: берутся шесть символов имени исходной переменной, добавляется подчеркивание (‘_’), затем добавляется порядковый номер. Например, для переменной price новая переменная будет price_1. Новые переменные сохраняют все метки значений исходных переменных.

Функции, предназначенные для создания временных рядов, включают разности,

скользящие средние, скользящие медианы, функции задержки (лаги) и опережения.

Рисунок 8-31

Диалоговое окно

Как создать новую переменную, представляющую временной ряд

E   Выберите в меню:

Преобразовать > …

E   Выберите функцию, которую Вы хотите использовать для преобразования существующих переменных в новые.

E   Выберите переменные, из которых Вы хотите создать новые временные ряды. Допускается использование только числовых переменных.

Дополнительно Вы можете:

n    Ввести имена новых переменных, если Вам не подходят имена, присваиваемые автоматически.

n    Изменить функцию для выбранной переменной.

Функции преобразования временных рядов

Разность.  Несезонная разность между последовательными значениями ряда. Порядок здесь – это число предшествующих значений, используемых для вычисления разности. Поскольку для каждого следующего порядка одно наблюдение теряется, в начале ряда появляются системные пропущенные значения. Например, если порядок равен 2, то для новой переменной первые 2 наблюдения будут системными пропущенными значениями. Сезонная разность.  Разность между значениями ряда, отстоящими друг от друга

на постоянный интервал. Величина этого интервала основана на текущей заданной

периодичности. Чтобы вычислить сезонные разности, Вы должны сначала определить

Преобразование данных

переменные, содержащие даты и включающие периодические компоненты (например, месяцы). Порядок здесь — это число сезонных периодов, используемых для вычисления разностей. Число наблюдений с системным пропущенным значением в начале ряда равно периоду, умноженному на порядок дифференцирования. Например, если текущий период равен 12, а порядок равен 2, то для новой переменной первые 24 наблюдения будут системными пропущенными значениями.

Центрированное  скользящее  среднее.  Среднее на промежутке значений ряда, окружающем и включающем текущее значение. Протяженность – это число значений ряда, используемых для вычисления среднего. Если это число четное, то скользящее среднее вычисляется путем усреднения каждой пары нецентрированных средних. Количество наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце получаемого ряда для протяженности n равно n/2 для четного n и (n–1)/2 – для нечетного. Например, если протяженность равна 5, число наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце ряда равно 2.

Опережающее скользящее среднее. Интервал усреднения предшествует текущему значению. Протяженность — это число значений ряда, используемых для вычисления среднего. Число наблюдений с системным пропущенным значением в начале получаемого ряда равно протяженности.

Скользящая медиана.  Медиана на интервале значений ряда, окружающих и включающих текущее значение. Протяженность — это число значений ряда, используемых для вычисления медианы. Если данное число четное, то медиана вычисляется путем усреднения каждой пары не центрированных медиан. Количество наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце получаемого ряда для протяженности n равно n/2 для четного n и (n–1)/2 – для нечетного. Например, если протяженность равна 5, число наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце ряда равно 2.

Кумулятивная  сумма.Кумулятивная сумма значений ряда вплоть до текущего значения включительно.

Лаг.Значение предшествующего наблюдения, отстоящего на заданное число отсчетов от текущего момента. Порядок — число наблюдений между текущим наблюдением

и наблюдением, из которого получается значение. Число наблюдений с системным пропущенным значением в начале получаемого ряда равно значению порядка.

Опережение.  Значение последующего наблюдения, в соответствии с заданным порядком опережения. Порядок — число наблюдений между текущим наблюдением и наблюдением, из которого получается значение. Число наблюдений с системным пропущенным значением в конце получаемого ряда равно значению порядка.

Сглаживание.  Новые значения ряда, основанные на комбинированном сглаживании данных. Процесс сглаживания начинается со скользящей медианы ширины 4, которая центрирована скользящей медианой ширины 2. Эти значения затем повторно сглаживаются с применением скользящей медианы ширины 5, скользящей медианы ширины 3, и ханнинга (скользящих взвешенных средних). Остатки вычисляются путем вычитания сглаженного ряда из исходного. Весь этот процесс затем повторяется на вычисленных остатках. Наконец, сглаженные остатки вычисляются путем вычитания сглаженных значений, полученных в первый раз в начале процесса. Иногда этот процесс называют сглаживанием T4253H.

Источник: Руководство пользователя по базовой системе Statistics 20

Похожие посты:

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий